Metodología del ABYSS Index · ADA
El ABYSS Score es un índice compuesto contrarian (0-100) para criptoactivos (BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE y ADA). Combina varias categorías de señales en un único número: alto = cerca del suelo (acumulación), bajo = cerca del techo (distribución). Toda la fórmula es pública y versionada para que cualquiera pueda auditarla y reproducirla.
Componentes y pesos
| categoría | componente | peso | normalización | fuente | qué mide |
|---|---|---|---|---|---|
| Sentimiento | Fear & Greed | 20% | directo (0-100) | alternative.me | Índice Fear & Greed invertido: miedo extremo = oportunidad de acumular. |
| Momentum | RSI semanal | 22% | percentil móvil (winsorizado) | Kraken (OHLC) | RSI(14) semanal frente a su histórico: sobreventa = acumular. |
| Tendencia | Distancia a EMA200 | 16% | percentil móvil (winsorizado) | Kraken (OHLC) | Distancia del precio a la EMA de 200 semanas: muy por debajo = valor profundo. |
| Derivados | Funding de perpetuos | 16% | percentil móvil (winsorizado) | Deribit / OKX | Funding de perpetuos: financiación alta (longs hacinados) = riesgo de techo. |
| Macro | Liquidez M2 (EE.UU.) | 16% | z-score | FRED · M2SL (EE.UU.) | Impulso interanual de la M2 de EE.UU. (FRED M2SL): liquidez al alza = entorno favorable. |
| Macro | Dólar (USD Index) | 10% | z-score | FRED · DTWEXBGS | Fuerza del dólar (índice ponderado de la Fed): dólar fuerte = viento en contra. |
Nota: los activos no-BTC (ETH, SOL, XRP, DOGE, ADA) comparten esta plantilla de componentes; la normalización por percentil/z-score se autocalibra con el histórico propio de cada activo, pero los pesos NO están optimizados por activo. BTC incluye además valoración on-chain propia (MVRV, calculada desde NUESTRO nodo) en su fórmula EN VIVO (v1.1); el resto de activos no tiene componente on-chain.
Bandas de régimen
| rango | régimen |
|---|---|
| 80–100 | Acumulación fuerte |
| 60–80 | Valor / Acumulación temprana |
| 40–60 | Neutral / Transición |
| 20–40 | Codicia / Final de ciclo |
| 0–20 | Euforia / Distribución |
Bandas v1 provisionales: los breakpoints (20/40/60/80) se afinarán con el histórico del propio índice.
Cómo se normaliza
Cada métrica cruda se convierte en un sub-score 0-100 con su propio normalizador: percentil móvil (winsorizado al 1/99 para que un dato extremo no sature el índice) para series sesgadas, o z-score para series casi-normales. Después se orienta de forma contrarian (señal cara/codiciosa → sub-score bajo) y se combina con los pesos de arriba. El resultado se redondea a 0-100.
Histórico y backtest (sin look-ahead)
La serie histórica se reconstruye semana a semana desde 2018 usando únicamente datos disponibles hasta cada fecha (ventana expandiente, sin mirar al futuro). Puedes descargar la serie completa y verificarla:
Validación: ¿qué pasó tras cada banda?
Para cada semana desde 2018 miramos en qué banda estaba el ABYSS Score y calculamos el retorno del activo 3 y 12 meses después. Si el índice aporta valor, las bandas altas (suelo) deberían preceder a mejores retornos que las bajas (techo).
| Banda | casos (3m/12m) | Ret. medio 3m | % positivo 3m | Ret. medio 12m | % positivo 12m |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulación fuerte | 9 / 6 | -14% | 11% | -73% | 0% |
| Valor / Acumulación temprana | 94 / 77 | +17% | 41% | +482% | 43% |
| Neutral / Transición | 169 / 163 | +60% | 52% | +379% | 64% |
| Codicia / Final de ciclo | 101 / 88 | +5% | 31% | +61% | 64% |
| Euforia / Distribución | 19 / 19 | -14% | 26% | -5% | 42% |
In-sample y con ventanas solapadas (no independientes); el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. La reconstrucción es point-in-time: cada semana usa los componentes disponibles hasta esa fecha (algunas fuentes gratuitas, como el funding, no llegan hasta 2018, así que las semanas antiguas se calculan con menos componentes, re-ponderados). Los «casos» son el nº de semanas con dato forward disponible a cada horizonte (el de 12m descarta las últimas 52 semanas), por eso 3m y 12m tienen muestras distintas. Las bandas extremas tienen pocas observaciones. Es una comprobación de coherencia, no una estrategia.
Reproducibilidad y robustez
Cada valor lleva su versión de fórmula (formula_version). Si una fuente de datos no está disponible, el motor re-pondera los componentes restantes y marca el resultado como degraded, de forma determinista. Nunca se reescriben valores históricos: un cambio de pesos incrementa la versión.
Fuentes de datos
Usamos fuentes libres o de dominio público y, sobre todo, calculamos nosotros el índice (que es dato propio): Fear & Greed (alternative.me), precio y velas (Kraken), funding (Deribit/OKX), macro M2/dólar/tipos (FRED, dominio público), hashrate (Blockchain.com). El número del dólar es el índice ponderado de la Fed (DTWEXBGS), no la marca 'DXY'.
API y datos
GET /api/v1/index · GET /api/v1/history · GET /api/v1/history/csv
formula_version: abyss-ada-1.0.0
Limitaciones y honestidad
- Backtest in-sample: la serie se reconstruye point-in-time, pero los pesos no están optimizados; el Fear & Greed solo existe desde 2018 (no cubre el ciclo 2013-2017).
- Periodicidad real de cada fuente: M2 mensual (con rezago), DXY/tipos diarios, Fear & Greed diario, funding 8h. No todos los componentes son 'tiempo real'.
- On-chain: BTC en vivo incluye el MVRV propio (fórmula v1.1, calculado desde nuestro nodo); el backtest histórico usa la v1.0 porque no existe MVRV histórico reconstruido. Los demás activos no tienen componente on-chain.
Información con fines educativos. No constituye asesoramiento financiero.